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AGU CAPITAL MANAGEMENT

トレード戦略・投資手法を全て独自に開発し、主に統計学・確率論・機械学習的手法を用いて検証・評価を行っています.

これら金融市場に関する徹底的な研究成果は当サイトで公開しております.

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トレード戦略の自動化

開発したトレード戦略は「トレーディングアルゴリズム」としてプログラミングを行い、全てFX・仮想通貨・株価指数先物・商品先物市場などでリアルマネーで運用しております.

すでにトレード戦略をお持ちの場合は、自動化のご依頼も可能です.

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投資手法の検証サービス

トレード戦略を思いついても、

「プログラミングができない」「統計学を使った本格的な検証のやり方がわからない」

といったお悩みはありませんか?

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ポートフォリオレベルでのリスク管理

ポートフォリオ全体で、「ある一定の大きさのドローダウンが発生する確率」および「破産確率」をコンピュータを使ってシミュレーションしています.

あらゆるシナリオを考慮して、最適なポジションサイジング戦略を考案しています.

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開発済みトレード戦略の一例

Trading Strategies

1

短期のブレイクアウト系システム

EUR/USD(ユーロ/ドル) の値動きの特徴を捉えた上で, 伝統的なブレイクアウト手法を改良. 独自開発したフィルターで仕掛けのタイミングを計り、精度の高いブレイクアウトを捉える. 短期システムながらも, 継続的に高いパフォーマンスを維持.

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2

中期トレンドフォロー型システム

中長期トレンドフォロー型システム. 市場参加者の行動を分析した上で, 優位性を得る方法を考案し, ドローダウンがありながらも長い期間に渡って高いパフォーマンスを維持. 「過去の遺産」とも揶揄される中長期のトレンドフォロー型システムでありながらも, 長期間にわたって機能し続けている.

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3

ドル円・「ロウソク足パターン」システム

ドル円に特有の値動きのクセをプログラミング言語として記述し, 押し目・戻り高値を形成した後の大きな動きを捉える戦略. 一般的には寿命が短いと言われるチャートパターン系のシステムでありながらも, 過去10年以上に渡って機能し続けている.

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ご提供サービス

Services

トレード戦略のご提供・譲渡

当サイトが独自に開発を行い, すでに統計学や確率論上の優位性が確認されているトレード戦略をご提供可能です.

トレード戦略そのものだけではなく、C言語・python・MQL4・EasyLanguage・PowerLanguage などのプログラミング言語での提供が可能です.

公開してるパフォーマンスは全て「フォワードテスト」であり、都合よく「カーブフィッティングした結果」ではありません.

詳細を確認

トレード戦略の検証サービス

検証したいトレード戦略をお持ちの場合には, こちらで高度な検証をお受けしております.

統計学, 確率論, 機械学習的手法により高度な検証を行い, トレード戦略の堅牢性を15項目に渡って評価いたします. また、各トレード戦略の特徴を多面的に分析し, よりリスクを少なく, リターンを大きくする効果的な方法をご提案します.

しかしながらすべての項目をパスするようなトレード戦略は「極めて稀」であり, プロのシステム開発者であっても100個に1個程度であると言われています. そこで, 不合格となった場合にはパフォーマンスを飛躍的に改善するための効果的な方法をご提案し, 改良版としてご提供いたします.

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トレード戦略の自動化サービス

トレード戦略を自動化するサービスです.

具体的にはご提示いただいたトレード戦略をプログラムとして記述し, 自動売買プログラムを作成いたします.

プラットフォームや言語に関しては MT4 (MQL4), TradeStation (EasyLanguage), MultiCharts (PowerLanguage), python (API利用) などが可能です. NinjaTraderも対応予定です. その他のプラットフォームに関してもご相談ください.

詳細を確認

最適な資金管理戦略のご提案

各トレード戦略にはそれぞれの特徴があり, その特徴に合わせた最適なポジション量があります. さらに複数の戦略を「ポートフォリオ」として運用する場合には, それらの相互作用が全体のパフォーマンスに非常に大きな影響を及ぼします.

当サービスではご提示いただいたトレード戦略に関する高度なコンピュータシミュレーションを行い, その統計学的性質を分析します. その上で「一定の大きさのドローダウンが発生する確率」「破産確率」などを考察し, リスクを最小限にしつつリターンを最大化する「ポートフォリオ構築方法」をご提案いたします.

詳細を確認

研究結果の公表

金融市場の徹底的な分析によって得た研究結果や, 機能するトレード戦略を独学で開発する方法など, 役立つ内容を記事としてまとめています.

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