サービス

資金管理戦略のコンサルティング

当サービスでは, ご提示いただいたトレード戦略に関して高度なコンピュータシミュレーションを行い, その統計学的性質を分析した上で, リスクを最小限にしつつリターンを最大化する「ポートフォリオ構築方法」をご提案いたします.

各トレード戦略にはそれぞれの特徴があり, その特徴に合わせた最適なポジション量があります. さらに複数の戦略を「ポートフォリオ」として運用する場合には, それらの相互作用が全体のパフォーマンスに非常に大きな影響を及ぼします.

そこで当サイトでは各戦略の相互作用や相性, 相関性, 銘柄や保有期間の違いなどを総合的に考慮に入れ, あらゆるシナリオの発生をシミュレーションします. ご希望のあらゆる条件・制約を満たし, かつその中で最も効率的と言えるポートフォリオ構築の提案が可能です.

特徴 ① : コンピュータシミュレーションによるシナリオ発生の考察

コンピュータシミュレーションを用い, 多様なシナリオの発生をシミュレートします. これらシナリオには各戦略の相互作用, 相関性, 銘柄や保有期間の違いなど多くの要素が影響をもたらします. 以上を考慮しつつ, 統計学上の性質を分析します.

特徴 ② : 許容可能なリスク下でのリターンの最大化

「一定の大きさのドローダウンが発生する確率」「破産確率」などは多くのトレーダーが重視する項目です. これらのリスクに関して, 許容可能な値を指定をしていただくことが可能です.

加えてその他ご希望の条件・制約などがある場合にはそれらも考慮いたします.

 

上記のようなリスクに関する制約条件満たしつつ, リターンの最大化をもたらす最適なポジション量を提案します.

特徴 ③ : ポートフォリオをより改善させるためのご提案

資産曲線の成長をより滑らかにするために, ポートフォリオに追加で組み込むことが望ましいと思われる銘柄やトレード戦略がある場合にはそれらの提案もさせていただきます. しかしながら常にそのような戦略があるとは限りませんので, ご提案ができない可能性もあります点をご了承ください.

お申し込み

以下のフォームからお願いいたします.

トレード戦略の数やその他の制約・条件により異なりますが料金は 4000円〜 です. お申し込み後, 料金の査定結果をメールにて通知いたします.

なお, ポートフォリオに組み込むトレード戦略の過去パフォーマンスを提示していただく必要があります. 実際のパフォーマンスやフォワードテストの結果などの形でよろしくお願いいたします.



       % 
       のドローダウンが発生する可能性/確率が % 以下

      戦略① :
      戦略② :

      3個以上戦略がある場合 :
                   
                   
                   
                   

    注意点

    当サービスにて提供している分析・シミュレーション結果は過去のデータに基づいた統計量を元としたものであり将来の利益を保証するものではありません.

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