トレード戦略の紹介

ポンド円 トレンドフォロー戦略公開 [FX][トレンドフォロー]

この戦略はいわゆるトレンドフォローの戦略になります. 他の市場参加者の行動の分析をもとに確実に「優位性」を得られるエントリーポイントを独自考案しました. トレンドフォローをベースとしながらも, 独自のアレンジを加えています.

トレンドフォローとその特徴

トレンドフォローとは, 「価格が上昇したら買いで入り, 逆に下落したら売りで入る」戦略で, 要はトレンドの発生を発見したらそれを後追いして同じ方向に仕掛ける, という考え方です. 「ブレイクアウト」もいわゆるトレンドフォローに分類されます.

トレンドフォローが機能することは統計学からも簡単に説明が可能です. 詳しくはこちらの記事の通りですが, マーケットの状況が変わっても普遍的に機能し続けるであろう戦略であると言えるでしょう.

トレンドフォローの特徴とは?

トレンドフォローの考え方は非常にシンプルで, 要は「相場についていく」というものです. ゆえに以下のような特徴を持ちます.

勝率が低く, 多数の小さな負けと, それを相殺する少数の大きな勝ちによって構成される.

トレンドは全体の 20-30% に過ぎず, ほとんどは非トレンド相場です. ですので「トレンドが発生した」と思って仕掛けても, そのうち 70-80% は失敗に終わります. しかしながらトレンドフォローの興味深い所は, 仕掛けが成功した場合, それら多数の損失を相殺できるほどの大きな勝ちが得られるところです.

トレード戦略の基本概念

この戦略ではトレンドフォローをベースに, いかに「他の市場参加者に対する優位性を得るか」を考案しました.

基本的に相場というものは非常にシビアで, 90日以内に90%の市場参加者が資金を失い退場すると言われるほどです. どの世界でも同様ですが, 成功できるのは一握りの人間のみでその他大勢は「負け組」です. ゆえにトレードで勝ち続けるには「大衆と逆の行動」を取る必要があるのは火を見るよりも明らかでしょう.

この戦略の基本的な概念は

  • 日足でのトレード戦略
  • トレンドフォロー型
  • 独自考案の極めてシンプルな方法で, あえて他の市場参加者と逆の行動を取る
  • 利益はできるだけ伸ばしつつ損切りは早く行い, トレンドに乗ることを目標とする

です.

パフォーマンスの結果

こちらは過去5年間の結果になります. 単利で1Lot(=10万通貨)で運用し続けた場合, 5年間での利益は1000万円程度になりました.

勝率は43%で, トレンドフォロー型の戦略としては高いと言えます.

トレード戦略の「期待値」を評価する上での指標の1つとして「ターブの期待値」がありますが, こちらは0.2を超えています. これは「リスクに賭けた1ドルに対して何ドルのリターンが見込めるか」という指標で, 一般的には0.1を越えればトレード戦略の期待値としてかなり高いと言われています.

コメントを残す

*