トレード戦略の紹介

ユーロドル 短期ブレイクアウト [FXブレイクアウト]

こちらのトレード戦略は, ユーロ/ドル(EURUSD)において「3日程度の短期トレンド」と捉えることを目的とした「ブレイクアウト系」のトレード戦略です. 過去の遺産とも言われる伝統的なブレイクアウトを, いかにして現代でも通用するものに改良したのかをそこに至るまでの考察なども含め, 全て公開します. 

ブレイクアウトとは?

もともとは伝説の投資集団である「タートルズ」が主に用いた手法です. 基本的には一定の幅で価格が行き来している際に, 上限を超えたら「買い」で仕掛け, 下限を超えたら「売り」で仕掛ける, という考え方になります. 戦略の特性上, 勝率は33%程度であり, 多数の小さな負けと, それらを相殺する少数の大きな勝ちによって構成されます. 彼らは現在の価格が20日間の高値を上にブレイクしたら「買い」で仕掛け, 反対に20日間の安値を下にブレイクしたときに「売り」で仕掛けることで数ヶ月単位の長期のトレンドを捉え, 大きな成功をおさめました.

これは1980年代に一世を風靡した戦略であり, 当然ながらこの手法は現代のマーケットでは通用しません. しかしながら元にある概念は非常にシンプルかつ合理的であり, 改良を行うことで現代のマーケットでも全く問題なく機能します.

古典的なブレイクアウトを現代的に改良する方法

このシンプルで古典的なトレード戦略を現代でも通用するものに改良することを考えます. そのためには, まずは(仮説ベースではありますが)「現代のマーケット」が「当時のマーケット」とどう異なるのかを考えます. 現代のマーケットの変化としては,

  1. 電子市場への移行により, 情報がより早く織り込まれるようになった
  2. トレンドは長く続かなくなり, 大きな逆行も増えた

ことが挙げられます. 1. 2. を考えると, タートルズのように数ヶ月単位ではなく短期でのブレイクアウト」を考えるのは合理的といえます. しかしながら, それでは「ダマシ」も多く発生してしまうので, 全てのブレイクアウトをトレードするのではなく, 精度の高いものを厳選する必要があると言えるでしょう. (※ダマシ … トレード戦略やテクニカル分析において, 仕掛けのサインが出つつも相場が仕掛けと逆方向へと動いてしまうこと)

精度の高いブレイクアウトを厳選するには

まず次のような大前提を考えます.

  • マーケットの7〜8割は非トレンド相場であり, トレンドは全体の2〜3割程度である
  • 非トレンドで発生するブレイクアウトは「ダマシ」も多いが, トレンドを形成してない分「ダマシ」にあっても大きくは負けず損失額は小さくて済む
  • ボラティリティ(価格の変動率)が大きいときにポジションを持つと, その分大きく逆行する可能性も高い

これらを元に「ボラティリティが小さく, かつ非トレンド相場であるとき」のブレイクアウトは精度が高くなるのではないか, という仮説を立てました.

トレード戦略の基本概念

戦略の概念としては極めてシンプルです.

  1. 1日から3日程度の短期のトレンドを捉える
  2. 時間軸としては1時間足を用いる
  3. マーケットがトレンドを形成しておらず, かつボラティリティ(価格の変動率)も小さいときにのみ仕掛ける(いわゆるフィルターです)

という非常にシンプルな概念に落ち着きました. 3. の「トレンドではなく, かつボラティリティも小さい」状態を判別するためには, 独自のアルゴリズムを開発しました.

パフォーマンスの結果

上記の概念をもとに, プログラミングを行い次のようなパフォーマンスを得ました.
  これを開発したのが2020年の1月であり, 開発以降も安定して利益を上げていることがわかります. こちらは1Lotで運用し続けた場合で, 年間に8000ドル程度を生み出しています.

勝率: 41%
平均勝ちトレード: $567
平均負けトレード: $305
各トレードの期待利益: $52
純利益: $28154
最大ドローダウン: $2300
プロフィット・ファクター: 1.3
平均保有期間: 30時間

勝率は41%であり, ブレイクアウト系の戦略が一般的に33%程度であることを考えると十分高い値です. また最大ドローダウンは純利益の10分の1以下であり, 許容可能な範囲であると考えられます.

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