サイト概要

当サイトでは全て独自にトレード戦略を開発し統計学・確率論や, 機械学習で用いられる方法を利用し, トレード戦略の優位性を客観的, 数値的に分析しております.

開発済みの戦略に関しては全て自動化を行い, FX・仮想通貨・商品先物・株価指数先物市場で運用を行なっております.

またポートフォリオ全体でのリスク管理にも力を入れており, 複数のトレード戦略をポートフォリオ運用した場合の各戦略の相互作用などを考慮し, 多様なシナリオが発生する確率をコンピュータでシミュレーションしています. 特に「一定の大きさのドローダウンが発生する確率」や「破産確率」の数値解析に力を入れており, 独自の資金管理アルゴリズムの開発を行なってきました.

現在, 東京大学に在学中の学生でありながら日々トレーディングシステムの開発を行なっており, これまでに開発・検証したトレードシステムは800個以上になります.

トレード戦略の特徴

トレード戦略は主にトレンドフォロー・平均回帰・ブレイクアウト・チャートパターンなどであり主な保有期間は1日〜2週間程度の短期〜中期となっております.

基本的にはデータマイニング的手法ではなく, 根拠をもとに「マーケットの値動きに関する仮説」を立て, それらをプログラミング言語として記述する方法が主です. マーケットの本質的な概念をトレード戦略として記述しているため, ほとんどの戦略は非常に寿命が長く, 今後も長期にわたって機能し続けることが期待されます.

公開しているデータに関して

ほとんどのトレーディングシステム開発者が公開するパフォーマンスデータは「過去のデータに都合よく当てはめた結果」であり, それらは過去のマーケットでは信じられないほどの結果を残しながらも, 当然ながらリアルマネーで運用した結果は悲惨になります.

当サイトで公開しているパフォーマンスは過去データへの当てはめの結果ではなく, 「フォワードテストの結果」です. これらは最適化(当てはめ)を行なっていない結果であるためにより現実を反映し, リアルマネーでの運用成績との乖離はほとんどありません.

免責事項

当サイトで公開しているデータは情報提供のみを目的としており, 個人的な投資助言行為としての提供ではありません. また, 当サイトに公開している情報によって発生したいかなる損失に関しても, 当サイトは責任を負いませんので全て自己責任でお願い致します.